Estimation d'un modèle de Black et Scholes
| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
Memoire
|
Bibliothèque Centrale | 657.92 MAN (Browse shelf) | 1 | Not For Loan | 5010000498931 | |
|
Memoire
|
Bibliothèque Centrale | 657.92 MAN (Browse shelf) | 2 | Not For Loan | 5010000498948 |
Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du grade de licencié en Pédagogie Appliquée, Agrégé de l'Enseignement secondaire en Mathématiques
RESUME,
Le modèle de Black et Scholes permet d'évaluer le prix d'une option financière dans le cas de non arbitrage. Il est basé sur l'hypothèse que l'évolution d'un titre suit un mouvement Brownien et que la volatilité est constante.
L'estimation d'un modèle de Black et Scholes utilise les méthodes traditionnelles d'estimation de la volatilité, à savoir la volatilité historique et la volatilité implicite. L'estimation de la volatilité a une grande implication sur l'analyse des séries financières, sur la gestion des risques ainsi que sur l'évaluation des produits dérivés. Cet intérêt est motivé par deux raisons: le nombre de plus en plus élevé de compagnies utilisant les outils de gestion des risques et le grand nombre de produit dérivés transiges dans les marchés financiers mondiaux.
There are no comments on this title.